Inicio > Term: Value-at-risc model (VaR)
Value-at-risc model (VaR)
Procedură de estimare a probabilităţii pierderilor de portofoliu de peste unele proporţie stabilită pe baza unei analize statistice a tendinţelor istorice preţul pieţei, corelaţii şi volatilităţi.
- Parte del discurso: noun
- Industria/ámbito: Servicios financieros
- Categoría: Finanza general
- Company: Bloomberg
0
Creador
- Zanardi
-
(V.I.P) 61917 puntos - 100% positive feedback
(Romania)
