Inicio > Term: Wartości zagrożonej modelu (VaR)
Wartości zagrożonej modelu (VaR)
Procedury oszacowania prawdopodobieństwa portfela strat przekraczających niektóre określonej proporcji na podstawie statystycznej analizy tendencji cenowych na rynku historycznych, korelacji i volatilities.
- Parte del discurso: noun
- Industria/ámbito: Servicios financieros
- Categoría: Finanza general
- Company: Bloomberg
0
Creador
- gabriel.nowicki
- 100% positive feedback