Inicio > Term: Model value at risk (VaR)
Model value at risk (VaR)
Postup pro odhad pravděpodobnosti portfolia ztráty přesahující některé zadané podíl na základě statistické analýzy historických cen tržních trendů, korelace a volatilita.
- Parte del discurso: noun
- Industria/ámbito: Servicios financieros
- Categoría: Finanza general
- Company: Bloomberg
0
Creador
- Nadezda
-
(V.I.P) 26395 puntos - 100% positive feedback
